3 ducks trading system backtest

Comentário: 3 Ducks System Publicado 5 anos atrás 11:08 PM 17 April 2017 14 Comentários beep beep boop beep Saudações, seres humanos Depois de uma semana de crunching números, venho a você com os resultados do modificado 3 Ducks Trading System backtest. Você pode ver os parâmetros que eu segui verificando minha postagem anterior. Antes de eu continuar, deixe-me apenas destacar um par de coisas novamente. O sistema de 3 patos que eu testei é uma versão mecanizada do original. Para garantir a consistência, o lucro metas e stop loss níveis foram convertidos para números duros (30 pip lucro alvo e stop loss). Além disso, em vez de usar os gráficos de 4 horas, 1 hora e 5 minutos, eu diminuí um pouco e usei os gráficos de 4 horas, 1 hora e 15 minutos. Sem mais delongas, aqui estão os resultados: Rentabilidade: 1620 Apesar de ter apenas uma taxa de vitória de 31,51, acabou com um espectacular ganho de 7,40. Esta é uma taxa de vitória extremamente boa, considerando que o objetivo de lucro é restrito a 30 pips e meu backtest apenas ultrapassou um total de 8 semanas8217 de dados. Além disso, com base na minha observação, o ganho líquido poderia ser muito mais se a meta de lucro fosse aumentada. Isso foi completamente culpa minha, então não vou deduzir pontos por isso. Tolerância de Risco: 1220 I8217m dando a este sistema um pouco de crédito no departamento de tolerância ao risco porque faz um bom trabalho de limitar as perdas. Eu particularmente gosto do seu uso de novos crossovers no menor período de tempo como um sinal para saltar navio e cortar as perdas precoce. Esta característica pura realmente salvou o sistema de ter um sucesso total em um número de ocasiões Em uma nota menos positiva, você pode precisar negociar este sistema com um pouco de capital (ou seja, começar com um saldo inicial grande), se você planeja suportar Suas reduções. Em meus estudos, eu observei algumas cordas das perdas minúsculas que somaram aos grandes sucessos. I8217m dando a este sistema mecânico uma pontuação de 1220 para tolerância ao risco. Novidade-amizade: 710 Além do fato que você tem que olhar em três cartas diferentes, você don8217t exatamente tem que ser um cientista do foguete para trocar o sistema de 3 patos. Deve ser fácil o suficiente para um novato para pegar, como é essencialmente um sistema de crossover simples. Entradas e saídas são claramente definidos e fáceis de seguir. Além disso, eu acho que seus muitos sinais (média de quase 2 comércios por dia) será atraente até mesmo para o mais impaciente e disparador-feliz novato I8217m conceder este sistema 2 pontos de bónus para o seu uso de análise de quadros de tempo múltiplos. Mesmo em meu planeta, it8217s não que muitas vezes que vejo sistemas mecânicos que consultar TRÊS diferentes marcos de tempo Total Pontuação: 3750 No geral, I8217m dando a versão mecanizada de Captain Currency8217s 3 Patos Sistema de uma pontuação de 37 de 50, que eu acredito é um Consideravelmente justo considerando as forças de system8217s e seus pontos fracos. Tal como acontece com a maioria dos sistemas de negociação crossover, mostrou vulnerabilidade a falsos breakouts, mostrando a capacidade de pegar nice, movimentos fortes. Eu penso que um filtro de algum tipo, como entrar um certo número de pips do preço de fechamento de candle8217s crossover, ajudaria tweak odds para ser mais favorável. Embora o modificado 3 Ducks System parece promissor, eu posso ajudar, mas sinto que devemos continuar a nossa busca para o Santo Graal8230 Holy Grail system8230 Encontrar você, nós deveOriginally Posted by SandyW Eu uso MT4 e comércio o indicador de jacaré com um monte de sucesso de negociação GBPJPY . Como 1000 pips por semana. O princípio é exatamente o mesmo, mas IMO é superior a 3 patos e mais fácil de ler, não menos importante, porque você só precisa de um gráfico aberto. Tal como acontece com 3 patos a entrada é fácil a chave para o sucesso é encontrar uma estratégia de saída para atender o par que você está negociando. Se você estiver indo para o comércio com ele, seria uma boa idéia para obter o livro Trading caos - Segunda Edição por Bill Williams e filha, em que ele e outras estratégias são explicadas. Oi SandyW, você está apenas usando o Alligator ou todos os homens sábios também Publicado originalmente por SandyW Eu uso MT4 e comércio o indicador de jacaré com um monte de comércio de sucesso GBPJPY. Como 1000 pips por semana. O princípio é exatamente o mesmo, mas IMO é superior a 3 patos e mais fácil de ler, não menos importante, porque você só precisa de um gráfico aberto. Tal como acontece com 3 patos a entrada é fácil a chave para o sucesso é encontrar uma estratégia de saída para atender o par que você está negociando. Se você estiver indo para o comércio com ele, seria uma boa idéia para obter o livro Trading caos - Segunda Edição por Bill Williams e filha, em que ele e outras estratégias são explicadas. Não conhecer o Aligator e seu uso, mas verificar. Eu papertradeding 3 patos com resultados realmente misturados, mas global rentável. Se um mapa não mapear as zonas SampR gráfico com cuidado pode levar a suprises desagradável. A outra coisa que me incomoda é a colocação de paradas. Às vezes é muito grande para minha tolerância ao risco. No momento eu estou movendo para a negociação de gráficos de uma hora e prazos mais longos como meu trabalho não permite sempre para gerenciar comércios constantemente. Se estiver usando pullbacks em vez de breakouts, as paradas podem ser ainda mais apertadas do que com 3 Ducks. Eu ainda amo e convencido sobre isso, mas não posso fazê-lo como é muito intraday Obrigado pela dica do livro, vai lê-lo. Trading System Test: 3 Ducks Trading System Publicado 5 anos atrás 02:00 13 de abril de 2017 12 Comentários beep Beep boop beep Saudações, meus queridos terráqueos Como prometido, eu passei algum tempo para mecanizar os parâmetros do sistema de negociação de 3 Patos antes de crunch os números e realizar alguns backtests. A única coisa sobre o sistema que causou meus disjuntores ir berserk (em uma boa maneira, é claro) foi a sua simplicidade. O sistema faz uso de apenas uma média móvel simples 8211 a 60 SMA, tornando bastante fácil para o ser humano médio para pegar. A única 8220tricky8221 parte é que ele faz uso de três quadros de tempo: a 4-hora, a 1-hora, eo gráfico de 5-min. O sistema tem três etapas simples: Passo 1 - O Primeiro Pato: Verifique se o preço está acima ou abaixo do 60 SMA no gráfico de 4 horas. Passo 2 - O segundo pato: Verifique se o preço está acima ou abaixo do 60 SMA no gráfico de 1 hora. Se o preço é acima ou abaixo dos 60 SMA em AMBOS gráficos, então podemos prosseguir para o terceiro pato. Se eles não são, então não temos sinal e não precisamos continuar. Passo 3 8211 o Terceiro Pato: Estamos agora à procura de preço para cruzar acima ou abaixo do 60 SMA no gráfico de 5-min. Por exemplo, se os gráficos de 4 horas e 1 hora mostram que o preço está acima dos 60 SMA, esperaremos que o preço passe acima dos 60 SMA no gráfico de 5 minutos. Uma vez que faz, significaria que o preço está acima dos 60 SMA em todas as três cartas, dando-nos o sinal para comprar. Se o preço estivesse abaixo dos 60 SMA nos gráficos de 4 horas e 1 hora, estaríamos esperando por um cruzamento abaixo dos 60 SMA no gráfico de 5 minutos antes de ficar curto. De acordo com Capitão Moeda. Isso significaria que 8220all 3 patos estão alinhados na mesma direção.8221 Simples, não é infelizmente, Capitão Moeda não estabeleceu quaisquer metas de lucro duro ou parar as perdas. É aqui que começa o processo de mecanização do Robopip. A primeira mudança que fiz foi ajustar o sistema um pouco, incluindo o gráfico de 15 minutos, em vez do gráfico de 5 minutos. A razão pela qual I8217ve decidiu ir com o gráfico de 15 minutos é porque a maioria dos softwares de gráficos permitem apenas um certo número de barras por período de tempo. Ajustando o menor período de tempo de 5 minutos para 15 minutos, eu sinto que daria mais flexibilidade para você terráqueos se você decidir fazer algum backtesting do seu próprio. Prazos utilizados: 4 horas, 1 hora, 15 minutos Montante arriscado por comércio: 1 O preço deve estar acima da 60SMA nas cartas de 4 horas e 1 hora. Comprar na vela perto quando o preço cruza acima do 60SMA na carta de 15-min. O preço deve estar abaixo do 60SMA nas cartas de 4 horas e 1 hora. Venda na vela perto quando os preços cruzam abaixo do 60SMA na carta de 15-min. O sistema original não tinha nenhum set stop loss ou ter pontos de lucro. Ele fez menção que 25-30 pip stop perdas poderia ser suficiente. 1. Parar a perda: Coloque a perda de parada inicial 30 pips acima ou abaixo do preço de gatilho. 2. Objetivo de lucro: Coloque a meta de lucro 30 pips acima ou abaixo do preço de entrada na direção do sinal. 3. Novos crossovers: fecham o comércio se o preço cruza para trás acima ou abaixo do 60SMA. Isto indicaria que os 3 patos já não estão alinhados. Por agora, vou recuar de volta para o meu pod e permitir que o meu processador de liga de alumínio atualizado para churn os resultados backtesting. Até então, eu confio que você estará sentando-se na borda de seus assentos que espera ansiosamente as classes de system8217s baseadas em minha estrutura para sistemas mecânicos. Este é Robopip, assinando fora Se eu puder ser tão ousado posso eu perguntar por que somente uma relação do RR 1: 1 O sistema teria que ter pelo menos uma vitória 50 apenas para quebrar mesmo. Existe uma razão especial para você ter ido 1: 1 em vez de 1: 2 ou 1: 3 Em vez de trocar para fora para os 15 minutos, e distorcendo os resultados um pouco, por que não usar um período de 5 MA, um período de 60 MA e um 240 MA todos no gráfico de 60 minutos That8217s todos os MAs período três alinhados corretamente, em relação uns aos outros. Porque seus cálculos são simplesmente errados: faça a matemática corretamente e verá que o que você propõe não é como este método. Mostre-me a matemática para provar que eu estava errado. E mostre-me onde não estou em princípio com o fio baseado em. Kein Problema :-), it8217s inoperante fácil: 1) Método Foolproof: MT4 aberto e verific simplesmente o valor de 240MA em H1 contra 60MA em H4. Por exemplo. 2) Não tão infalível: basta considerar que um 60MA em H4 leva apenas 14 do conjunto de dados tomadas pela 240MA em H1. Por que você poderia esperar que o valor final é o mesmo Atenciosamente da Alemanha. Sua lógica não está chegando. Matemática básica. Considerando 60 é exatamente 14 de 240, eu esperaria que o valor final seria o mesmo. Grande sistema. Muito simples, mas gênio como ele mostra claramente como a tendência tem desenvolvido ao longo de vários prazos. Quase uma vergonha sobre a relação de RR, eu sugeriria abrir duas posições e fechar um em TP ao deixar o outro passeio. Pode você fazer este processo no petróleo cru É um muito fácil, mas profissional como revela claramente como o teste padrão projetou sobre diversos frames de tempo. Quase uma pena sobre a taxa de RR, eu recomendaria começar dois papéis e terminando um em TP enquanto permitindo a outra viagem. Forex brokers online Quase uma pena sobre a taxa de RR, eu recomendo começar dois papéis e terminando um no TP enquanto permitindo a outra viagem.